LA SCIENZA DI MISURARE IL RISCHIO

C'è ancora molto da scoprire sulla misurazione del rischio, una scienza che evolve rapidamente grazie alla disponibilità di dati e di sistemi di calcolo adeguati e che può condurre a un alto livello di predittività, garantendo il rigore tecnico.

È un ambito di interesse per le compagnie assicurative, alle prese, in settori come la Rc auto, con la difficoltà di far tornare i conti. Filippo Sirotti, senior director - offering development di Crif, ha toccato il punto riportando i dati Ania 2024 relativi al combined ratio nel mercato della Rc auto (media 100,2%, loss ratio medio 79,9%): si evidenzia che solo 11 compagnie hanno avuto un risultato inferiore a 100 (media 96%) mentre 24 lo hanno superato (media 109%). “La differenza  – ha osservato Sirotti – premia le compagnie più strutturate, che possono contare su una base dati ampia e sulla capacità di trattarla: il rigore tecnico è fondamentale e può essere sostenuto dall’analisi dei dati con finalità predittiva”. 

In tema di dati, le compagnie assicurative sono orientate alla ricerca scientifica e sperimentano test su centinaia di variabili per poi evidenziare le più efficaci. Oltre ai parametri oggettivi possono essere prese in considerazione anche caratteristiche soggettive, relative ai comportamenti, che Crif ha dimostrato essere correlate con il rischio (ad esempio, la qualità dell’identità virtuale di un cliente privato).

La relazione tra gli aspetti comportamentali e la rischiosità individuale è stata rilevata anche per il segmento corporate, rispetto al quale l’analisi delle informazioni dimostra una relazione inversa tra il livello qualitativo della gestione di un’impresa e il grado di rischio assicurativo. “Indagando i parametri Esg – ha spiegato Sirotti – emerge che le aziende con una certificazione di gestione ambientale hanno, su un pacchetto di rischi, il loss ratio inferiore del 12% rispetto alla media di portafoglio; le imprese che certificano il bilancio pur non avendone l’obbligo mostrano un 22% di loss ratio in meno. Queste informazioni dimostrano un’attitudine comportamentale dell’azienda che si rispecchia anche nella gestione dei propri rischi e che vale per ogni settore produttivo”. 

Un ulteriore metro di valutazione è lo score eventi atmosferici, che suddivide il territorio italiano in 400 mila celle censuarie per ognuna delle quali può misurare la reale esposizione al rischio, considerando la forza dell’evento meteo, le caratteristiche dell’area di residenza dell’assicurato e le sue abitudini nella gestione dell’auto.